خرید کتاب تأثیر اسپرد اوراق قرضه دولتی بر مشتقات اعتباری: تحلیل پویایی رشد اسپرد در منطقه اروپا

[ad_1]

ورنا آنا برگر بررسی می کند که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا بر اسپرد مبادله پیش فرض اعتبار تأثیر می گذارد. در مرحله اول ، این اسپردها برای نشان دادن محاسبات نظری با استفاده از مدل Hull-White محاسبه می شوند. نتایج اصلی ، محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher ، نشان می دهد که ، بر اساس داده های تحلیل شده ، تأثیر منفی بر اسپرد سوآپ های پیش فرض اعتبار وجود دارد. با این وجود ، تنوع زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد ، بنابراین نویسنده به جای یک بررسی کلی ، ارزیابی خاص کشور را توصیه می کند.

[ad_2]

read more