خرید کتاب کنترل بهینه تصادفی در بعد بی نهایت: برنامه نویسی پویا و معادلات HJB

[ad_1]

این کتاب با ارائه مقدمه ای بر کنترل بهینه تصادفی در بعد بی نهایت ، نمایش کاملی از نظریه معادلات HJB مرتبه دوم در فضاهای بی نهایت بعدی هیلبرت ، با توجه ویژه به کاربرد آن در مشکلات کنترل بهینه تصادفی مرتبط را ارائه می دهد. این یک مقدمه کلی برای کنترل تصادفی بهینه ، شامل نتایج اصلی (به عنوان مثال ، اصل برنامه نویسی پویا) همراه با اثبات و مثالهایی از کاربردها است. ارائه کامل و مدرن تئوری موجود در مورد راه حل های ویسکوزیته و راه حل های منظم معادلات HJB مرتبه دوم در فضاهای هیلبرت ، و همچنین بررسی گسترده ای از روش های دیگر با کتابشناسی کامل ارائه شده است. به طور خاص ، فصل 6 ، نوشته شده توسط M. Furman و J. Tessitore ، در مورد تئوری راه حل های منظم معادلات HJB ناشی از کنترل تصادفی بعد بی نهایت از طریق BSDE بحث می کند. این کتاب مورد توجه محققان خالص و کاربردی است که در زمینه نظریه کنترل PDE تصادفی و PDE در یک بعد بی نهایت کار می کنند. همچنین خوانندگان سایر زمینه ها که مایل به کشف نظریه اساسی هستند ، آن را مفید می دانند. پیش نیازها: تجزیه و تحلیل عملکرد استاندارد ، تئوری نیمه گروه های اپراتور و استفاده از آن در مطالعه PDE ها ، برخی از دانش رویکرد برنامه ریزی پویا برای مشکلات کنترل بهینه تصادفی در بعد بی نهایت ، و همچنین مبانی تجزیه و تحلیل تصادفی و معادلات تصادفی در بی نهایت – فضاهای بعدی

[ad_2]

read more